PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRIX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRIX с PRCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

FFRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRIX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRIX и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		-0.73%5.54%7.07%11.63%-1.58%5.06%1.64%8.47%0.13%3.86%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, FFRIX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FFRIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.85% против 6.83% соответственно.

FFRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.50%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.98%
10 лет*
4.85%

PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FFRIX:
FFRIX с FFRHXFFRIX с BFRAXFFRIX с FDAAXFFRIX с DLHIXFFRIX с VOOFFRIX с PDIFFRIX с FLOT
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с SCYBPRCPX с RPIDXPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий FFRIX и PRCPX

FFRIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.

PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I

Доходность на риск

FFRIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRIX
Ранг доходности на риск FFRIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRIXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

3.47

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

5.52

-3.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.93

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

4.53

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

21.08

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRIX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRIX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRIXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.47

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

1.23

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.88

+0.33

Корреляция

Корреляция между FFRIX и PRCPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRIX и PRCPX

Дивидендная доходность FFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		6.72%7.37%6.92%7.47%3.78%2.69%3.80%5.12%4.65%4.00%4.38%3.32%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок FFRIX и PRCPX

Максимальная просадка FFRIX за все время составила -22.12%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRIX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRIXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-23.07%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.03%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.92%

-14.34%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-23.07%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.74%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-3.16%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.65%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRIX и PRCPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) составляет 0.71%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что FFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRIXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.10%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.52%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.11%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

4.79%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

5.45%

-1.31%