Сравнение FFRHX с DFLYX
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and DFLYX (BNY Mellon Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.96%/yr vs 4.99%/yr for DFLYX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.73%/yr for DFLYX.
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и DFLYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRHX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у DFLYX с доходностью 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFRHX имеют среднегодовую доходность 4.96%, а акции DFLYX немного впереди с 4.99%.
FFRHX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 4.96%
DFLYX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение доходности по годам FFRHX и DFLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.49% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 1.81% | 4.84% | 9.77% | 13.29% | -1.15% | 4.84% | 2.66% | 7.15% | -0.58% | 3.48% |
Correlation
The correlation between FFRHX and DFLYX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between FFRHX and DFLYX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRHX vs. DFLYX — Ранг доходности на риск
FFRHX
DFLYX
Сравнение FFRHX c DFLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFRHX | DFLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.89 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.74 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 10.29 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и DFLYX
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что больше максимальной просадки DFLYX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и DFLYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRHX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -18.83% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.71% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -2.49% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -6.28% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -18.83% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.09% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.79% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.45% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и DFLYX
Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRHX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.34% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.13% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.36% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 1.93% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.05% | +1.09% |
Сравнение комиссий FFRHX и DFLYX
FFRHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DFLYX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и DFLYX
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности DFLYX в 7.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 7.82% | 7.50% | 8.78% | 8.78% | 5.49% | 4.22% | 4.66% | 5.54% | 5.19% | 3.77% | 4.14% | 4.65% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.11% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
FFRHX and DFLYX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFRHX has higher volatility (0.70%) compared to DFLYX (0.34%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs DFLYX's -18.83%.
DFLYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRHX и DFLYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор