PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRGX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRGX с FSPGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFRGX (Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FFRGX is a Target Retirement Date fund actively managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FFRGX returned 10.38%/yr vs 16.03%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FFRGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRGX показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 8.60%.

FFRGX

1 день
0.54%
1 месяц
4.84%
С начала года
12.95%
6 месяцев
14.79%
1 год
29.03%
3 года*
20.89%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
-0.38%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.60%
6 месяцев
7.98%
1 год
27.43%
3 года*
25.53%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRGX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRGX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D		12.95%23.41%15.21%20.31%-18.37%16.96%17.58%28.53%-9.77%20.48%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		8.60%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%24.27%

Correlation

The correlation between FFRGX and FSPGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.82

The correlation between FFRGX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FFRGX:
FFRGX с PLWIXFFRGX с FPTKXFFRGX с FCNTXFFRGX с FSELXFFRGX с FFSDXFFRGX с DRIJXFFRGX с FVTKX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

FFRGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRGX
Ранг доходности на риск FFRGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRGXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.85

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.50

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.76

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

5.90

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRGX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRGXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.85

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.90

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FFRGX и FSPGX

Максимальная просадка FFRGX за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRGX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRGXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-32.66%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-16.17%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-23.32%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-32.66%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.37%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.81%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRGX и FSPGX

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FFRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRGXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.32%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.58%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

15.39%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

21.49%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

21.55%

-4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRGX и FSPGX

FFRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFRGX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FFRGX and FSPGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFRGX has higher volatility (4.17%) compared to FSPGX (3.32%). In terms of maximum drawdown, FFRGX dropped -32.87% vs FSPGX's -32.66%.

FFRGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRGX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор