PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRGX с FFSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRGX с FFSDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFRGX (Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D) and FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FFRGX returned 10.38%/yr vs 10.52%/yr for FFSDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FFRGX и FFSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRGX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у FFSDX с доходностью 13.87%.

FFRGX

1 день
0.54%
1 месяц
4.84%
С начала года
12.95%
6 месяцев
14.79%
1 год
29.03%
3 года*
20.89%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

FFSDX

1 день
0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.71%
1 год
31.37%
3 года*
20.81%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRGX и FFSDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFRGX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D		12.95%23.41%15.21%20.31%-18.37%16.96%17.58%8.82%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		13.87%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%18.26%9.09%

Correlation

The correlation between FFRGX and FFSDX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between FFRGX and FFSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Часто сравнивают с FFRGX:
FFRGX с PLWIXFFRGX с FPTKXFFRGX с FSPGXFFRGX с FCNTXFFRGX с FSELXFFRGX с DRIJXFFRGX с FVTKX
Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FCNKXFFSDX с FOKFXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFIKXFFSDX с FFSFX

Доходность на риск

FFRGX vs. FFSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRGX
Ранг доходности на риск FFRGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRGX c FFSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRGXFFSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.48

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.42

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.24

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

14.47

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRGX vs. FFSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRGX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSDX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRGX и FFSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRGXFFSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FFRGX и FFSDX

Максимальная просадка FFRGX за все время составила -32.87%, что больше максимальной просадки FFSDX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRGX и FFSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRGXFFSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-31.03%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.80%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-15.40%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-27.29%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-5.87%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.19%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRGX и FFSDX

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) имеют волатильность 4.17% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRGXFFSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.27%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

10.56%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.81%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.05%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.03%

+0.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRGX и FFSDX

FFRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFRGX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		4.91%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%

Часто задаваемые вопросы

FFRGX and FFSDX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSDX has higher volatility (4.27%) compared to FFRGX (4.17%). In terms of maximum drawdown, FFRGX dropped -32.87% vs FFSDX's -31.03%.

FFSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRGX и FFSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор