PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFRGX с FFSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRGX с FFSZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFRGX (Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D) and FFSZX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FFRGX returned 10.51%/yr vs 10.81%/yr for FFSZX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FFRGX и FFSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRGX показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у FFSZX с доходностью 13.82%.

FFRGX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
9.21%
С начала года
12.75%
1 год
23.52%
3 года*
19.08%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

FFSZX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
10.26%
С начала года
13.82%
1 год
26.20%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRGX и FFSZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFRGX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D		12.75%23.41%15.21%20.31%-18.37%16.96%17.58%9.49%
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		13.82%24.08%14.41%20.78%-18.05%16.81%18.36%9.18%

Correlation

The correlation between FFRGX and FFSZX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.94

The correlation between FFRGX and FFSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

Часто сравнивают с FFRGX:
FFRGX с FPTKXFFRGX с PLWIXFFRGX с FSPGXFFRGX с FCNTXFFRGX с FHVDXFFRGX с FFSDXFFRGX с FSELX
Часто сравнивают с FFSZX:
FFSZX с FHTKXFFSZX с FXAIXFFSZX с FZROXFFSZX с FSELXFFSZX с FWWFXFFSZX с XLKFFSZX с SCHG

Доходность на риск

FFRGX vs. FFSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRGX
Ранг доходности на риск FFRGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRGX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFSZX
Ранг доходности на риск FFSZX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRGX c FFSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFRGXFFSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.90

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.61

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.74

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

11.83

-1.08

FFRGX vs. FFSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRGX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSZX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRGX и FFSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFRGX и FFSZX

Максимальная просадка FFRGX за все время составила -32.87%, что больше максимальной просадки FFSZX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRGX и FFSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRGXFFSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-31.00%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.77%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-15.36%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-27.17%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.08%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.73%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.26%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRGX и FFSZX

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) имеют волатильность 4.74% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRGXFFSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.64%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.15%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

14.08%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.25%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.09%

+0.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRGX и FFSZX

FFRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFRGX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		5.03%3.82%2.92%2.26%8.99%7.98%2.41%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FFRGX and FFSZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFRGX has higher volatility (4.74%) compared to FFSZX (4.64%). In terms of maximum drawdown, FFRGX dropped -32.87% vs FFSZX's -31.00%.

FFSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRGX и FFSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор