PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRGX с DRILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRGX с DRILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFRGX (Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D) and DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFRGX returned 10.38%/yr vs 11.73%/yr for DRILX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FFRGX и DRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFRGX показывает доходность 12.95%, а DRILX немного ниже – 12.39%.

FFRGX

1 день
0.54%
1 месяц
4.84%
С начала года
12.95%
6 месяцев
14.79%
1 год
29.03%
3 года*
20.89%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

DRILX

1 день
0.35%
1 месяц
5.03%
С начала года
12.39%
6 месяцев
13.17%
1 год
28.14%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRGX и DRILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRGX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D		12.95%23.41%15.21%20.31%-18.37%16.96%17.58%28.53%-9.77%20.48%
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		12.39%19.66%17.10%21.37%-15.28%21.08%14.10%25.61%-9.07%18.20%

Correlation

The correlation between FFRGX and DRILX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.94

The correlation between FFRGX and DRILX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFRGX:
FFRGX с PLWIXFFRGX с FPTKXFFRGX с FSPGXFFRGX с FCNTXFFRGX с FSELXFFRGX с FFSDXFFRGX с DRIJX
Часто сравнивают с DRILX:
DRILX с SWPRXDRILX с SWTSXDRILX с SSFNXDRILX с FRIMXDRILX с DFSTXDRILX с FFGZXDRILX с FRHMX

Доходность на риск

FFRGX vs. DRILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRGX
Ранг доходности на риск FFRGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DRILX
Ранг доходности на риск DRILX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRGX c DRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRGXDRILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.87

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.01

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.70

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

16.18

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRGX vs. DRILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRGX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRILX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRGX и DRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRGXDRILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.82

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FFRGX и DRILX

Максимальная просадка FFRGX за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке DRILX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRGX и DRILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRGXDRILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-33.48%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-8.58%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-15.76%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-23.50%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-4.24%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.88%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRGX и DRILX

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D (FFRGX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что FFRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRGXDRILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.12%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

8.72%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

11.07%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

14.84%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.75%

+1.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRGX и DRILX

FFRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		1.34%1.47%2.40%3.26%3.97%2.25%2.11%2.12%2.25%0.91%1.96%
FFRGX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FFRGX and DRILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFRGX has higher volatility (4.17%) compared to DRILX (3.12%). In terms of maximum drawdown, FFRGX dropped -32.87% vs DRILX's -33.48%.

DRILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRGX и DRILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор