PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRCX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRCX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C (FFRCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

FFRCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRCX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C (FFRCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRCX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRCX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C		-0.67%4.38%6.18%10.70%-2.34%4.08%0.61%7.49%-0.95%2.85%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFRCX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FFRCX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 3.89% против 5.28% соответственно.

FFRCX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.89%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFRCX:
FFRCX с TFLRFFRCX с FNILXFFRCX с FOCIXFFRCX с FQTIXFFRCX с FSELXFFRCX с FSKAXFFRCX с FSPSX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий FFRCX и VWEAX

FFRCX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

FFRCX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FFRCX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRCX
Ранг доходности на риск FFRCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRCX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRCX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRCX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C (FFRCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRCXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.92

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.90

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.83

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

11.54

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRCX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRCX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRCX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRCXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.92

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.82

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.22

-0.25

Корреляция

Корреляция между FFRCX и VWEAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRCX и VWEAX

Дивидендная доходность FFRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRCX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C		5.78%6.37%6.09%6.56%2.98%1.86%2.83%4.11%3.64%3.02%3.35%2.70%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок FFRCX и VWEAX

Максимальная просадка FFRCX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRCX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRCXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-30.05%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.52%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.30%

-13.77%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-19.68%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.80%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-2.13%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRCX и VWEAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C (FFRCX) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FFRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRCXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.39%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.31%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

3.46%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

4.86%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

5.27%

-1.26%