Сравнение FFOX с KMID
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FFOX returned 16.22% vs -0.24% for KMID. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.80%/yr for KMID.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и KMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.82%.
FFOX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMID
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOX и KMID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 7.08% | 10.29% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 1.82% | -1.52% |
Correlation
The correlation between FFOX and KMID is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between FFOX and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. KMID — Ранг доходности на риск
FFOX
KMID
Сравнение FFOX c KMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFOX | KMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.02 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | -0.06 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFOX и KMID
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и KMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | KMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -18.89% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.71% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -5.32% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -5.74% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.37% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и KMID
FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеют волатильность 5.26% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | KMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.06% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 11.74% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 14.86% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.98% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.98% | +0.51% |
Сравнение комиссий FFOX и KMID
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии KMID в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и KMID
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности KMID в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.69% | 1.81% | 0.00% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.11% | 0.06% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and KMID have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFOX has higher volatility (5.26%) compared to KMID (5.06%). In terms of maximum drawdown, FFOX dropped -12.41% vs KMID's -18.89%.
On 1-year performance, FFOX leads with 16.22% vs -0.24% for KMID. On fees, KMID is cheaper at 0.80% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFOX has performed better with a 16.22% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMID is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.11% for KMID.
They also come from different issuers: FundX and Virtus. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.80% for KMID.
FFOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и KMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор