Сравнение FFOPX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
FFOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FFOPX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFOPX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | -1.52% | 21.41% | 14.20% | 19.97% | -18.20% | 15.98% | 16.55% | 26.00% | -7.19% | 20.61% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FFOPX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции FFOPX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.72% соответственно.
FFOPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.73%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFOPX и VFORX
И FFOPX, и VFORX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFOPX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
FFOPX
VFORX
Сравнение FFOPX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFOPX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.02 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.98 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 8.84 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOPX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FFOPX и VFORX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOPX и VFORX
Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | 2.04% | 2.01% | 2.04% | 1.98% | 2.07% | 2.05% | 1.97% | 15.21% | 2.32% | 2.09% | 2.14% | 2.01% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок FFOPX и VFORX
Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFOPX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -51.63% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -8.88% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -24.32% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -29.35% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -5.68% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -6.82% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.99% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOPX и VFORX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFOPX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.82% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 7.55% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 12.58% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 12.39% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 13.66% | +1.45% |