Сравнение FFOLX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
FFOLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FFOLX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFOLX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | -1.52% | 21.44% | 14.19% | 19.95% | -18.18% | 15.98% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FFOLX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FFOLX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 10.73% против 4.94% соответственно.
FFOLX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.73%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFOLX и VTINX
И FFOLX, и VTINX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFOLX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FFOLX
VTINX
Сравнение FFOLX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFOLX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.39 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.29 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 9.59 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FFOLX и VTINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOLX и VTINX
Дивидендная доходность FFOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | 2.09% | 2.06% | 2.04% | 1.98% | 2.08% | 2.03% | 1.97% | 14.93% | 2.30% | 1.94% | 2.05% | 2.02% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FFOLX и VTINX
Максимальная просадка FFOLX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOLX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFOLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -19.96% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -4.14% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -17.02% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -17.02% | -13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -3.04% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -2.21% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.99% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOLX и VTINX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FFOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFOLX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 2.50% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 3.59% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 5.60% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 6.01% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 5.69% | +9.42% |