PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOLX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOLX с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFOLX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - FFOLX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, FFOLX returned 11.84%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FFOLX charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FFOLX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOLX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции FFOLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.84% против 21.84% соответственно.

FFOLX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.67%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.04%
1 год
26.86%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.84%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOLX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFOLX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class		11.37%21.44%14.19%19.95%-18.18%15.98%16.51%26.01%-7.20%20.57%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FFOLX and QQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.86

The correlation between FFOLX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOLX и QQQ

Секторы
FFOLX
QQQ

Технологии

25.9%
53.8%

Финансовые услуги

17.1%
0.2%

Промышленность

11.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.3%

Здравоохранение

9.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.7%

Энергетика

4.7%
0.6%

Сырьевые материалы

4.1%
1.1%

Коммунальные услуги

2.8%
1.4%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Технологии

FFOLX
25.9%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

FFOLX
17.1%
QQQ
0.2%

Промышленность

FFOLX
11.7%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

FFOLX
9.4%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

FFOLX
9.1%
QQQ
4.2%

Коммуникационные услуги

FFOLX
8.0%
QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

FFOLX
5.2%
QQQ
7.7%

Энергетика

FFOLX
4.7%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

FFOLX
4.1%
QQQ
1.1%

Коммунальные услуги

FFOLX
2.8%
QQQ
1.4%

Недвижимость

FFOLX
2.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FFOLX:
FFOLX с FIOFXFFOLX с FFOPXFFOLX с FXAIXFFOLX с VTIVXFFOLX с SPYFFOLX с VOOFFOLX с FNSFX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FFOLX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOLX
Ранг доходности на риск FFOLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOLX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOLXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.57

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.37

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.42

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

13.14

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOLX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOLX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOLXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FFOLX и QQQ

Максимальная просадка FFOLX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOLX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOLXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-82.97%

+52.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.96%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-22.77%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-35.12%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-35.12%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.74%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-32.78%

+28.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.11%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOLX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) составляет 3.52%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FFOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOLXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.51%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.10%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

15.94%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

22.37%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

22.29%

-7.14%

Сравнение комиссий FFOLX и QQQ

FFOLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOLX и QQQ

Дивидендная доходность FFOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOLX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class		1.95%2.06%2.04%1.98%2.08%2.03%1.97%14.93%2.30%1.94%2.05%2.02%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FFOLX and QQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to FFOLX (3.52%). In terms of maximum drawdown, FFOLX dropped -30.72% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOLX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор