Сравнение FFOLX с FFNOX
FFOLX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both mutual funds - FFOLX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FFNOX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FFOLX returned 11.84%/yr vs 11.20%/yr for FFNOX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FFOLX charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.
Доходность
Сравнение доходности FFOLX и FFNOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOLX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у FFNOX с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции FFOLX превзошли акции FFNOX по среднегодовой доходности: 11.84% против 11.20% соответственно.
FFOLX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.84%
FFNOX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам FFOLX и FFNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | 11.37% | 21.44% | 14.19% | 19.95% | -18.18% | 15.98% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 10.76% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
Correlation
The correlation between FFOLX and FFNOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г. | 0.99 |
The correlation between FFOLX and FFNOX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOLX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск
FFOLX
FFNOX
Сравнение FFOLX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFOLX | FFNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.98 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 12.98 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOLX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FFOLX и FFNOX
Максимальная просадка FFOLX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOLX и FFNOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOLX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -49.84% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.60% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -14.10% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -26.04% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -29.93% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.73% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -8.70% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.97% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOLX и FFNOX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеют волатильность 3.52% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOLX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.54% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.99% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 11.17% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 13.76% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 14.57% | +0.58% |
Сравнение комиссий FFOLX и FFNOX
FFOLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFNOX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOLX и FFNOX
Дивидендная доходность FFOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FFNOX в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 2.32% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | 1.95% | 2.06% | 2.04% | 1.98% | 2.08% | 2.03% | 1.97% | 14.93% | 2.30% | 1.94% | 2.05% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FFOLX and FFNOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFNOX has higher volatility (3.54%) compared to FFOLX (3.52%). In terms of maximum drawdown, FFOLX dropped -30.72% vs FFNOX's -49.84%.
FFOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFOLX и FFNOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор