PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNYX с WIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFNYX с WIW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) and WIW (Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFNYX и WIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FFNYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WIW

1 день
0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.40%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.76%
3 года*
7.49%
5 лет*
0.79%
10 лет*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFNYX и WIW

2026 (YTD)
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.93%
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		1.05%

Correlation

The correlation between FFNYX and WIW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Часто сравнивают с FFNYX:
FFNYX с LSGSXFFNYX с EARRXFFNYX с VTSPXFFNYX с BIIPXFFNYX с BKIPXFFNYX с RRPAXFFNYX с FCNTX
Часто сравнивают с WIW:
WIW с FSPWXWIW с HIOWIW с EARRXWIW с BIIPXWIW с EDVWIW с HYTWIW с FSTZX

Доходность на риск

FFNYX vs. WIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNYX
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNYX c WIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFNYX vs. WIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNYXWIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.32

+2.02

Просадки

Сравнение просадок FFNYX и WIW

Максимальная просадка FFNYX за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки WIW в -29.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNYX и WIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNYXWIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.69%

-29.49%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-5.53%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-7.97%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFNYX и WIW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNYXWIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

6.93%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

10.17%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

9.98%

-8.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNYX и WIW

Дивидендная доходность FFNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности WIW в 8.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.84%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%

Часто задаваемые вопросы

FFNYX and WIW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFNYX и WIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор