PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLS с RBIL

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. FFLS is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, FFLS returned -1.13% vs 3.95% for RBIL. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности FFLS и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.31%.

FFLS

1 день
1.81%
1 месяц
0.82%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.48%
1 год
-1.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.20%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.35%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и RBIL

2026 (YTD)2025
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-0.95%1.75%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.31%2.85%

Correlation

The correlation between FFLS and RBIL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с MARBFFLS с QAIFFLS с HEFTFFLS с VT
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с TIP

Доходность на риск

FFLS vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 77
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLSRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
4.18

-4.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
6.39

-6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

2.06

-1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

7.59

-7.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

44.07

-44.39

FFLS vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLS и RBIL

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLSRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-0.52%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-0.52%

-10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-0.51%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-0.07%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

0.09%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и RBIL

The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLSRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

0.36%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

0.85%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

0.95%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

1.07%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

1.07%

+10.33%

Сравнение комиссий FFLS и RBIL

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и RBIL

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM20252024
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.64%6.58%3.34%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLS and RBIL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLS has higher volatility (4.30%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, RBIL leads with 3.95% vs -1.13% for FFLS. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 3.95% return vs -1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 4.38% for RBIL.

FFLS is categorized as Long-Short, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: The Future Fund and F/m. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор