PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFLG с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с VEGN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFLG is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past 5 years, FFLG returned 9.73%/yr vs 14.68%/yr for VEGN. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 28.77%.

FFLG

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
14.46%
С начала года
11.79%
1 год
21.63%
3 года*
24.85%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
Всё время*
9.94%

VEGN

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
30.72%
С начала года
28.77%
1 год
41.14%
3 года*
26.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—
Всё время*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFLG

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
$3.30M$5.97M$4.08M

VEGN

US Vegan Climate ETF
$383.53K$488.09K$473.74K

Сравнение доходности по годам FFLG и VEGN

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		11.79%19.61%32.29%49.71%-37.86%2.32%
VEGN
US Vegan Climate ETF		28.77%13.71%25.42%38.10%-26.87%22.17%

Correlation

The correlation between FFLG and VEGN is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.90

The correlation between FFLG and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLG и VEGN

Секторы
FFLG
VEGN

Технологии

49.2%
63.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
7.8%

Здравоохранение

7.4%
3.9%

Промышленность

7.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
1.8%

Финансовые услуги

3.6%
13.1%

Коммунальные услуги

1.7%
0.1%

Сырьевые материалы

1.2%
0.5%

Недвижимость

0.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

0.6%
0.0%

Энергетика

0.3%
0.0%

Технологии

FFLG
49.2%
VEGN
63.6%

Коммуникационные услуги

FFLG
16.1%
VEGN
7.8%

Здравоохранение

FFLG
7.4%
VEGN
3.9%

Промышленность

FFLG
7.2%
VEGN
4.8%

Потребительский циклический сектор

FFLG
6.9%
VEGN
1.8%

Финансовые услуги

FFLG
3.6%
VEGN
13.1%

Коммунальные услуги

FFLG
1.7%
VEGN
0.1%

Сырьевые материалы

FFLG
1.2%
VEGN
0.5%

Недвижимость

FFLG
0.9%
VEGN
3.9%

Потребительский защитный сектор

FFLG
0.6%
VEGN
0.0%

Энергетика

FFLG
0.3%
VEGN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с SCHGFFLG с FBGRXFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

FFLG vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFLG c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLGVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.02

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.69

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.38

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

11.05

-6.16

FFLG vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLG и VEGN

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-34.14%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-12.25%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-20.91%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-33.40%

-11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.05%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-7.52%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.73%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и VEGN

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и US Vegan Climate ETF (VEGN) имеют волатильность 7.83% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

7.88%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

17.96%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

20.49%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

21.04%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

23.05%

+2.47%

Сравнение комиссий FFLG и VEGN

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и VEGN

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VEGN в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.50%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

FFLG and VEGN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (7.88%) compared to FFLG (7.83%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 14.68% vs 9.73% for FFLG. On fees, FFLG is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 14.68% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLG is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.13% for FFLG.

They also come from different issuers: Fidelity and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор