Сравнение FFLG с PJFG

С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FFLG и PJFG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и PJFG.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.