PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

FFLG

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLG и MEME

2026 (YTD)2025
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		17.03%0.52%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between FFLG and MEME is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов FFLG и MEME

Секторы
FFLG
MEME

Технологии

51.7%
58.8%

Коммуникационные услуги

15.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Здравоохранение

6.4%
5.4%

Промышленность

5.9%
29.9%

Финансовые услуги

3.3%
5.7%

Коммунальные услуги

1.4%
10.7%

Сырьевые материалы

1.4%
4.6%

Недвижимость

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Энергетика

0.3%
4.8%

Технологии

FFLG
51.7%
MEME
58.8%

Коммуникационные услуги

FFLG
15.1%
MEME
5.5%

Потребительский циклический сектор

FFLG
11.3%
MEME

-

Здравоохранение

FFLG
6.4%
MEME
5.4%

Промышленность

FFLG
5.9%
MEME
29.9%

Финансовые услуги

FFLG
3.3%
MEME
5.7%

Коммунальные услуги

FFLG
1.4%
MEME
10.7%

Сырьевые материалы

FFLG
1.4%
MEME
4.6%

Недвижимость

FFLG
0.7%
MEME

-

Потребительский защитный сектор

FFLG
0.6%
MEME

-

Энергетика

FFLG
0.3%
MEME
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

FFLG vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLGMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLG vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLGMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FFLG и MEME

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-48.78%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-4.32%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-29.74%

+15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

73.99%

-55.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

73.99%

-48.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

73.99%

-48.61%

Сравнение комиссий FFLG и MEME

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и MEME

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLG and MEME have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FFLG is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FFLG is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

FFLG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор