Сравнение FFLG с FMTM

С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FFLG и FMTM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FMTM в 0.27%

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FMTM.

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) составляет 8.55%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.