PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLEX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLEX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLEX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLEX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		-1.62%21.47%14.20%19.97%-18.19%15.98%16.46%26.17%-7.21%19.83%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFLEX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

FFLEX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
19.17%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.73%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с FFLEX:
FFLEX с FFLDXFFLEX с FXAIXFFLEX с VTTSXFFLEX с VFFVXFFLEX с VOOFFLEX с PMJIXFFLEX с FNILX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FNGLX

Сравнение комиссий FFLEX и PDDDX

FFLEX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFLEX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLEX
Ранг доходности на риск FFLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLEX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLEXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.03

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.83

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

8.88

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLEX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLEX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLEX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLEXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.14

Корреляция

Корреляция между FFLEX и PDDDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLEX и PDDDX

Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		2.01%1.98%1.98%1.94%2.03%1.95%1.85%6.75%2.36%2.16%2.44%1.82%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLEX и PDDDX

Максимальная просадка FFLEX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLEXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-18.88%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-5.29%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-16.64%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-2.60%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-3.06%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.09%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLEX и PDDDX

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLEXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.43%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

3.72%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

6.65%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

13.75%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

11.45%

+3.66%