PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLDX с TRRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLDX с TRRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX).

FFLDX управляется Fidelity. TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLDX и TRRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLDX и TRRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund		-1.57%21.48%14.18%19.93%-17.32%15.93%16.52%26.02%-7.16%20.57%
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		-1.01%14.33%14.24%20.88%-19.17%17.42%18.54%25.40%-7.70%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, FFLDX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у TRRNX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции FFLDX превзошли акции TRRNX по среднегодовой доходности: 10.84% против 10.06% соответственно.

FFLDX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.02%
1 год
19.23%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.84%

TRRNX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-2.43%
1 год
12.72%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2055 Fund

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с FFLDX:
FFLDX с FDEEXFFLDX с VFFVXFFLDX с FXAIXFFLDX с FDKVXFFLDX с FFLEXFFLDX с FNSDXFFLDX с FFIKX
Часто сравнивают с TRRNX:
TRRNX с VOOTRRNX с FXAIXTRRNX с SPYTRRNX с FDEWXTRRNX с SWYNXTRRNX с POMIXTRRNX с BIGRX

Сравнение комиссий FFLDX и TRRNX

FFLDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRNX в 0.65%.

TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund

Доходность на риск

FFLDX vs. TRRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLDX
Ранг доходности на риск FFLDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRRNX
Ранг доходности на риск TRRNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLDX c TRRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLDXTRRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.80

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.22

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.87

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

3.87

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLDX vs. TRRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLDX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TRRNX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLDX и TRRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLDXTRRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.80

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.43

+0.21

Корреляция

Корреляция между FFLDX и TRRNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLDX и TRRNX

Дивидендная доходность FFLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund		2.03%2.00%2.02%1.96%3.04%1.99%1.91%10.83%2.39%1.97%2.42%2.32%
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		0.00%0.00%1.77%3.81%7.01%5.83%3.40%5.41%7.55%2.12%2.62%3.50%

Просадки

Сравнение просадок FFLDX и TRRNX

Максимальная просадка FFLDX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки TRRNX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLDX и TRRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLDXTRRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-53.59%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.70%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-28.03%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-32.54%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-7.29%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.63%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.97%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLDX и TRRNX

Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеют волатильность 5.92% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLDXTRRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.07%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

10.02%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

16.71%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

15.27%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.51%

-0.40%