Сравнение FFIZX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
FFIZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIZX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIZX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | -1.32% | 19.93% | 13.37% | 19.44% | -18.15% | 15.97% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции FFIZX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.91% соответственно.
FFIZX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.49%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIZX и LTIUX
FFIZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFIZX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
FFIZX
LTIUX
Сравнение FFIZX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIZX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.61 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.46 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.81 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIZX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FFIZX и LTIUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIZX и LTIUX
Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 2.41% | 2.38% | 2.23% | 2.00% | 2.13% | 2.08% | 2.02% | 18.32% | 2.26% | 1.86% | 2.04% | 2.04% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок FFIZX и LTIUX
Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIZX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -49.65% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -8.44% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -24.23% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -28.12% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.60% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -6.76% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.80% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIZX и LTIUX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIZX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.44% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 6.70% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 11.29% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 11.83% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 12.47% | +2.38% |