Сравнение FFIZX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
FFIZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIZX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIZX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | -1.32% | 19.93% | 13.37% | 19.44% | -18.15% | 15.97% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FFIZX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.49% против 3.73% соответственно.
FFIZX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.49%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIZX и FRAMX
FFIZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
FFIZX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
FFIZX
FRAMX
Сравнение FFIZX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIZX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.64 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.30 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.22 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.81 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.64 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FFIZX и FRAMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIZX и FRAMX
Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 2.41% | 2.38% | 2.23% | 2.00% | 2.13% | 2.08% | 2.02% | 18.32% | 2.26% | 1.86% | 2.04% | 2.04% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FFIZX и FRAMX
Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -33.94% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -3.45% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -16.31% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -16.31% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -2.47% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.86% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.87% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIZX и FRAMX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIZX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 2.14% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 2.95% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 4.64% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 5.22% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 4.48% | +10.37% |