Сравнение FFIU с VTC
FFIU (UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. FFIU is actively managed, while VTC is passively managed. Over the past 5 years, FFIU returned -0.11%/yr vs 0.44%/yr for VTC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFIU charges 0.51%/yr vs 0.04%/yr for VTC.
Доходность
Сравнение доходности FFIU и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIU показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 0.23%.
FFIU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFIU и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | -0.77% | 8.55% | 0.21% | 7.42% | -15.18% | 0.10% | 7.91% | 9.62% | -0.68% | -0.63% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.23% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
Correlation
The correlation between FFIU and VTC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between FFIU and VTC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIU vs. VTC — Ранг доходности на риск
FFIU
VTC
Сравнение FFIU c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIU | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.83 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 5.79 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIU | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.21 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FFIU и VTC
Максимальная просадка FFIU за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIU и VTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIU | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.43% | -22.05% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -2.88% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -6.46% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | -22.05% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -1.34% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -5.84% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.91% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIU и VTC
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FFIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIU | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.43% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 3.27% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 4.37% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 7.08% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 7.68% | -0.47% |
Сравнение комиссий FFIU и VTC
FFIU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIU и VTC
Дивидендная доходность FFIU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VTC в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | 4.01% | 3.89% | 4.06% | 3.78% | 3.23% | 3.24% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 0.66% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.95% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
FFIU and VTC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIU has higher volatility (1.80%) compared to VTC (1.43%). In terms of maximum drawdown, FFIU dropped -20.43% vs VTC's -22.05%.
On 5-year performance, VTC leads with 0.44% vs -0.11% for FFIU. On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTC has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VTC has performed better with a 0.44% return vs -0.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.51% for FFIU.
VTC has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.01% for FFIU.
They also come from different issuers: Mcivy Co. LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for FFIU and 0.04% for VTC.
VTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIU и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор