PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIU с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIU с IBDR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FFIU (UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds. FFIU is actively managed, while IBDR is passively managed. Over the past 5 years, FFIU returned -0.11%/yr vs 1.52%/yr for IBDR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FFIU charges 0.51%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.

Доходность

Сравнение доходности FFIU и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIU показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 1.52%.

FFIU

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.59%
1 год
4.56%
3 года*
3.90%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

IBDR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.38%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIU и IBDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIU
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF		-0.77%8.55%0.21%7.42%-15.18%0.10%7.91%9.62%-0.68%-0.55%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		1.52%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%0.84%

Correlation

The correlation between FFIU and IBDR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2017 г.

0.43

Over the past year, the correlation between FFIU and IBDR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с FFIU:
FFIU с BBCBFFIU с MILKFFIU с CSHPFFIU с DBEFFIU с FLRNFFIU с OILKFFIU с USIG
Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FXNAXIBDR с FBNDX

Доходность на риск

FFIU vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIU
Ранг доходности на риск FFIU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIU c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIUIBDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
6.96

-6.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
14.59

-13.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

3.40

-2.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

53.28

-52.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

186.36

-184.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIU vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIU на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 6.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIU и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIUIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

6.96

-6.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.61

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FFIU и IBDR

Максимальная просадка FFIU за все время составила -20.43%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIU и IBDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIUIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.43%

-16.06%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-0.08%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-1.08%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-13.13%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

0.00%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-2.83%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.02%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIU и IBDR

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FFIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIUIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.16%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

0.33%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

0.63%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

3.40%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

4.86%

+2.35%

Сравнение комиссий FFIU и IBDR

FFIU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIU и IBDR

Дивидендная доходность FFIU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности IBDR в 4.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FFIU
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF		4.01%3.89%4.06%3.78%3.23%3.24%2.73%2.90%2.62%0.66%0.00%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%

Часто задаваемые вопросы

FFIU and IBDR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIU has higher volatility (1.80%) compared to IBDR (0.16%). In terms of maximum drawdown, FFIU dropped -20.43% vs IBDR's -16.06%.

On 5-year performance, IBDR leads with 1.52% vs -0.11% for FFIU. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDR has performed better with a 1.52% return vs -0.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for FFIU.

IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 4.01% for FFIU.

They also come from different issuers: Mcivy Co. LLC and iShares. Their fees differ too: 0.51% for FFIU and 0.10% for IBDR.

IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.96 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIU и IBDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор