Сравнение FFIKX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FFIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIKX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIKX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIKX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class | -0.69% | 21.48% | 14.23% | 19.88% | -18.16% | 15.96% | 15.63% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIKX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
FFIKX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIKX и PADLX
FFIKX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFIKX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FFIKX
PADLX
Сравнение FFIKX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIKX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.75 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.46 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.25 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 9.74 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIKX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FFIKX и PADLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIKX и PADLX
Дивидендная доходность FFIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIKX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class | 1.94% | 1.93% | 1.92% | 1.91% | 2.01% | 1.80% | 1.81% | 2.05% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFIKX и PADLX
Максимальная просадка FFIKX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIKX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIKX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -18.87% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -3.63% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -18.87% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -2.66% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -4.95% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.07% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIKX и PADLX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FFIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIKX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 2.04% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 3.28% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 5.82% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 6.63% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 7.55% | +9.34% |