PortfoliosLab logo
Сравнение FFIJX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFIJX и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FFIJX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.73%
72.73%
FFIJX
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIJX:

0.67

VT:

0.62

Коэф-т Сортино

FFIJX:

1.04

VT:

0.98

Коэф-т Омега

FFIJX:

1.15

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

FFIJX:

0.72

VT:

0.66

Коэф-т Мартина

FFIJX:

3.27

VT:

3.01

Индекс Язвы

FFIJX:

3.22%

VT:

3.63%

Дневная вол-ть

FFIJX:

15.68%

VT:

17.69%

Макс. просадка

FFIJX:

-30.69%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

FFIJX:

-5.83%

VT:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFIJX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.58%.


FFIJX

С начала года

-0.75%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-1.67%

1 год

9.39%

5 лет

11.44%

10 лет

N/A

VT

С начала года

-1.58%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.71%

5 лет

13.70%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFIJX и VT

FFIJX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FFIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFIJX: 0.12%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIJX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIJX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIJX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFIJX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFIJX: 0.67
VT: 0.62
Коэффициент Сортино FFIJX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFIJX: 1.04
VT: 0.98
Коэффициент Омега FFIJX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFIJX: 1.15
VT: 1.14
Коэффициент Кальмара FFIJX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFIJX: 0.72
VT: 0.66
Коэффициент Мартина FFIJX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFIJX: 3.27
VT: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа FFIJX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIJX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.62
FFIJX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIJX и VT

Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VT в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
1.90%1.88%1.87%1.89%1.46%1.20%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.96%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FFIJX и VT

Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.83%
-6.73%
FFIJX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности FFIJX и VT

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) составляет 11.20%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что FFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
12.79%
FFIJX
VT