PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIJX с NTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIJX с NTSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFIJX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both funds - FFIJX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree. Over the past 5 years, FFIJX returned 9.76%/yr vs 5.69%/yr for NTSI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FFIJX charges 0.12%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.

Доходность

Сравнение доходности FFIJX и NTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIJX показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 7.91%.

FFIJX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.74%
6 месяцев
12.45%
1 год
27.29%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIJX и NTSI

2026 (YTD)20252024202320222021
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		11.74%21.45%14.09%19.93%-18.19%7.13%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%30.37%1.11%15.42%-19.27%1.76%

Correlation

The correlation between FFIJX and NTSI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.86

The correlation between FFIJX and NTSI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFIJX и NTSI

Секторы
FFIJX
NTSI

Технологии

25.9%
10.6%

Финансовые услуги

17.1%
25.0%

Промышленность

11.7%
17.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.1%

Здравоохранение

9.1%
10.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.4%

Энергетика

4.7%
4.8%

Сырьевые материалы

4.1%
6.7%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Недвижимость

2.1%
1.5%

Технологии

FFIJX
25.9%
NTSI
10.6%

Финансовые услуги

FFIJX
17.1%
NTSI
25.0%

Промышленность

FFIJX
11.7%
NTSI
17.5%

Потребительский циклический сектор

FFIJX
9.4%
NTSI
8.1%

Здравоохранение

FFIJX
9.1%
NTSI
10.5%

Коммуникационные услуги

FFIJX
8.0%
NTSI
4.7%

Потребительский защитный сектор

FFIJX
5.2%
NTSI
7.4%

Энергетика

FFIJX
4.7%
NTSI
4.8%

Сырьевые материалы

FFIJX
4.1%
NTSI
6.7%

Коммунальные услуги

FFIJX
2.8%
NTSI
3.2%

Недвижимость

FFIJX
2.1%
NTSI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class

WisdomTree International Efficient Core Fund

Часто сравнивают с FFIJX:
FFIJX с FFSFXFFIJX с VLXVXFFIJX с FXAIXFFIJX с FFIKXFFIJX с FZROXFFIJX с FITLXFFIJX с FFBSX
Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE

Доходность на риск

FFIJX vs. NTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIJX
Ранг доходности на риск FFIJX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIJX c NTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIJXNTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.39

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.96

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.68

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

6.15

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIJX vs. NTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIJX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа NTSI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIJX и NTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIJXNTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.39

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FFIJX и NTSI

Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и NTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIJXNTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-34.01%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-12.33%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.70%

-13.69%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-34.01%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.70%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-9.18%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.37%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIJX и NTSI

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) составляет 3.62%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что FFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIJXNTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.72%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

12.61%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

14.95%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

15.68%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.63%

+1.15%

Сравнение комиссий FFIJX и NTSI

FFIJX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NTSI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIJX и NTSI

Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности NTSI в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		1.66%1.90%1.88%1.87%1.96%1.73%1.78%2.04%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFIJX and NTSI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.72%) compared to FFIJX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FFIJX dropped -30.68% vs NTSI's -34.01%.

FFIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIJX и NTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор