Сравнение FFIJX с NTSI
FFIJX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both funds - FFIJX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree. Over the past 5 years, FFIJX returned 9.24%/yr vs 5.76%/yr for NTSI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FFIJX charges 0.12%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.
Доходность
Сравнение доходности FFIJX и NTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIJX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 7.40%.
FFIJX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- —
NTSI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFIJX и NTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | 9.91% | 21.45% | 14.09% | 19.93% | -18.19% | 8.37% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.40% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 2.05% |
Correlation
The correlation between FFIJX and NTSI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.86 |
The correlation between FFIJX and NTSI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIJX vs. NTSI — Ранг доходности на риск
FFIJX
NTSI
Сравнение FFIJX c NTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIJX | NTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.65 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 5.94 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIJX и NTSI
Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и NTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIJX | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -34.01% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -12.33% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.70% | -13.69% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -34.01% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.16% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -9.10% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.42% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIJX и NTSI
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеют волатильность 5.41% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIJX | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.16% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 13.30% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 15.44% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.80% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 15.68% | +1.14% |
Сравнение комиссий FFIJX и NTSI
FFIJX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NTSI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIJX и NTSI
Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности NTSI в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | 1.69% | 1.90% | 1.88% | 1.87% | 1.96% | 1.73% | 1.78% | 2.04% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.54% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFIJX and NTSI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIJX has higher volatility (5.41%) compared to NTSI (5.16%). In terms of maximum drawdown, FFIJX dropped -30.68% vs NTSI's -34.01%.
FFIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIJX и NTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор