PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFH.TO с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFH.TO с STX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 52.40%/yr for STX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFH.TO и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFH.TO торгуется в CAD, в то время как STX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 245.90%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 15.19% против 52.40% соответственно.

FFH.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
2.27%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-2.26%
3 года*
33.68%
5 лет*
34.18%
10 лет*
15.19%

STX

1 день
7.56%
1 месяц
16.32%
С начала года
245.90%
6 месяцев
230.08%
1 год
665.62%
3 года*
153.63%
5 лет*
66.79%
10 лет*
52.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFH.TO и STX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-12.76%32.23%66.26%54.96%31.51%47.26%-27.31%3.64%-8.51%5.43%
STX
Seagate Technology plc		245.90%210.41%12.87%65.10%-48.34%87.41%7.53%55.46%5.26%8.77%

Correlation

The correlation between FFH.TO and STX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.12

The correlation between FFH.TO and STX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFH.TO:

CA$50.62B

STX:

$212.28B

EPS

FFH.TO:

$205.21

STX:

$10.58

Коэффициент P/E

FFH.TO:

7.89

STX:

87.99

Коэффициент PEG

FFH.TO:

0.13

STX:

1.05

Коэффициент P/S

FFH.TO:

1.22

STX:

19.01

Коэффициент P/B

FFH.TO:

1.40

STX:

193.86

Общая выручка (12 мес.)

FFH.TO:

$29.34B

STX:

$11.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFH.TO:

$6.18B

STX:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

FFH.TO:

$7.83B

STX:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

FFH.TO vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFH.TO c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFH.TOSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
10.52

-10.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
6.46

-6.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.83

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

32.55

-32.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

95.01

-95.27

FFH.TO vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFH.TO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFH.TO и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFH.TO и STX

Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки STX в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и STX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFH.TOSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-89.52%

+33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-20.64%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-39.30%

+20.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-53.74%

+34.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

-53.74%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-0.01%

-13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-29.03%

+17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

7.06%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FFH.TO и STX

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFH.TOSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

19.62%

-13.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

50.50%

-32.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

63.86%

-41.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

45.19%

-21.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

42.68%

-17.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFH.TO и STX

Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности STX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFH.TO и STX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.41B
3.11B
(FFH.TO) Общая выручка
(STX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FFH.TO и STX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fairfax Financial Holdings Limited и Seagate Technology plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
15.4%
46.5%
Активы портфеля
FFH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

FFH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

FFH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

FFH.TO and STX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор