PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFH.TO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFH.TO с NVDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 69.39%/yr for NVDA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFH.TO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFH.TO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.19% против 69.39% соответственно.

FFH.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.27%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-3.12%
3 года*
33.68%
5 лет*
34.18%
10 лет*
15.19%

NVDA

1 день
0.34%
1 месяц
-7.18%
С начала года
12.39%
6 месяцев
19.06%
1 год
48.72%
3 года*
73.69%
5 лет*
67.91%
10 лет*
69.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFH.TO и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-12.76%32.23%66.26%54.96%31.51%47.26%-27.31%3.64%-8.51%5.43%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.39%32.57%194.22%230.95%-47.11%125.37%117.02%69.65%-25.00%69.67%

Correlation

The correlation between FFH.TO and NVDA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between FFH.TO and NVDA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFH.TO:

CA$50.62B

NVDA:

$5.00T

EPS

FFH.TO:

$205.21

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

FFH.TO:

7.89

NVDA:

31.44

Коэффициент PEG

FFH.TO:

0.13

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

FFH.TO:

1.22

NVDA:

19.80

Коэффициент P/B

FFH.TO:

1.40

NVDA:

25.60

Общая выручка (12 мес.)

FFH.TO:

$29.34B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFH.TO:

$6.18B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

FFH.TO:

$7.83B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

FFH.TO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFH.TO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFH.TONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.30

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.86

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.17

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

4.91

-5.18

FFH.TO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFH.TO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFH.TO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFH.TO и NVDA

Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки NVDA в -80.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFH.TONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-80.18%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-20.81%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-38.45%

+19.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-63.60%

+44.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

-63.60%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-11.16%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-28.49%

+16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

9.17%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FFH.TO и NVDA

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFH.TONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

13.40%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

26.51%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

34.74%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

52.13%

-28.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

50.48%

-24.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFH.TO и NVDA

Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFH.TO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
6.41B
81.62B
(FFH.TO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FFH.TO и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fairfax Financial Holdings Limited и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
15.4%
74.9%
Активы портфеля
FFH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

FFH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

FFH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

FFH.TO and NVDA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор