PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFH.TO с IREN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFH.TO с IREN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and IREN (IREN Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FFH.TO in Insurance - Property & Casualty, IREN in Capital Markets. Over the past 3 years, FFH.TO returned 33.68%/yr vs 159.41%/yr for IREN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFH.TO и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и IREN Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFH.TO торгуется в CAD, в то время как IREN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IREN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 61.46%.

FFH.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.27%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-3.12%
3 года*
33.68%
5 лет*
34.18%
10 лет*
15.19%

IREN

1 день
5.59%
1 месяц
14.95%
С начала года
61.46%
6 месяцев
51.07%
1 год
524.85%
3 года*
159.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFH.TO и IREN

2026 (YTD)20252024202320222021
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-12.76%32.23%66.26%54.96%31.51%14.50%
IREN
IREN Limited		61.46%267.06%48.97%458.39%-91.78%-41.43%

Correlation

The correlation between FFH.TO and IREN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.09

The correlation between FFH.TO and IREN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FFH.TO:

$205.21

IREN:

$0.45

Коэффициент P/E

FFH.TO:

7.89

IREN:

131.80

Коэффициент P/S

FFH.TO:

1.22

IREN:

13.39

Общая выручка (12 мес.)

FFH.TO:

$29.34B

IREN:

$757.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

FFH.TO:

$6.18B

IREN:

$433.88M

EBITDA (12 мес.)

FFH.TO:

$7.83B

IREN:

-$173.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

IREN Limited

Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с WULFIREN с MARAIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUT

Доходность на риск

FFH.TO vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFH.TO c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFH.TOIRENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
4.90

-5.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.70

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

8.53

-8.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

15.89

-16.16

FFH.TO vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFH.TO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 4.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFH.TO и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFH.TO и IREN

Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки IREN в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и IREN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFH.TOIRENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-95.93%

+39.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-59.21%

+40.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-65.03%

+46.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-22.49%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-63.99%

+52.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

31.72%

-23.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FFH.TO и IREN

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.05%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFH.TOIRENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

34.05%

-28.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

76.02%

-58.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

103.22%

-80.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

118.46%

-94.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

118.46%

-92.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFH.TO и IREN

Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFH.TO и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.41B
208.24M
(FFH.TO) Общая выручка
(IREN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FFH.TO and IREN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и IREN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор