Сравнение FFH.TO с INCY
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 4.02%/yr for INCY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFH.TO и INCY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FFH.TO торгуется в CAD, в то время как INCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции FFH.TO превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 15.19% против 4.02% соответственно.
FFH.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 15.19%
INCY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 60.48%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам FFH.TO и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -12.76% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
INCY Incyte Corporation | 12.23% | 36.47% | 19.32% | -23.68% | 16.36% | -15.65% | -2.75% | 31.66% | -27.21% | -11.94% |
Correlation
The correlation between FFH.TO and INCY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
FFH.TO:
CA$50.62B
INCY:
$22.45B
FFH.TO:
$205.21
INCY:
$7.06
FFH.TO:
7.89
INCY:
15.38
FFH.TO:
0.13
INCY:
0.02
FFH.TO:
1.22
INCY:
4.11
FFH.TO:
1.40
INCY:
3.99
FFH.TO:
$29.34B
INCY:
$5.36B
FFH.TO:
$6.18B
INCY:
$3.76B
FFH.TO:
$7.83B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFH.TO vs. INCY — Ранг доходности на риск
FFH.TO
INCY
Сравнение FFH.TO c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFH.TO | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.23 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 7.02 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFH.TO и INCY
Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки INCY в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFH.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -81.92% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -18.82% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -32.72% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -39.05% | +20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.23% | -65.90% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -26.19% | +13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -36.43% | +24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 8.65% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFH.TO и INCY
Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFH.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 9.56% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 23.35% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 33.96% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 30.20% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 35.04% | -9.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFH.TO и INCY
Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFH.TO и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFH.TO и INCY
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
FFH.TO and INCY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор