PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGZX с TLTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGZX с TLTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX).

FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TLTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и TLTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGZX и TLTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		-0.58%12.10%7.39%11.41%-13.25%6.94%11.97%15.58%-2.88%9.02%

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у TLTIX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции FFGZX уступали акциям TLTIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 5.80% соответственно.

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%

TLTIX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.79%
1 год
9.56%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund

Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX
Часто сравнивают с TLTIX:
TLTIX с TQQQTLTIX с FNDXTLTIX с BNDITLTIX с JRLVXTLTIX с PADLXTLTIX с FIRMXTLTIX с FRQIX

Сравнение комиссий FFGZX и TLTIX

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLTIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFGZX vs. TLTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TLTIX
Ранг доходности на риск TLTIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGZX c TLTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGZXTLTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.54

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.20

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.11

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

8.82

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGZX vs. TLTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и TLTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGZXTLTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.02

Корреляция

Корреляция между FFGZX и TLTIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и TLTIX

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TLTIX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		6.48%6.44%6.57%3.44%3.48%4.81%2.36%2.34%3.11%0.18%2.29%0.23%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и TLTIX

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки TLTIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и TLTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGZXTLTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-18.15%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-4.59%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-18.15%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-18.15%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.13%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.62%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.10%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и TLTIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 2.06%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGZXTLTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.70%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

3.90%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

6.42%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

7.90%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

7.53%

-3.14%