PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGZX с MURNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGZX с MURNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX).

FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и MURNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGZX и MURNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.23%
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		-1.47%17.89%14.37%15.78%-16.25%17.85%918.18%

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у MURNX с доходностью -1.47%.

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%

MURNX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.77%
1 год
17.18%
3 года*
13.34%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX
Часто сравнивают с MURNX:
MURNX с MSIGXMURNX с FCNTXMURNX с TRBCXMURNX с MACAXMURNX с MAAKXMURNX с MAGKXMURNX с MAMEX

Сравнение комиссий FFGZX и MURNX

И FFGZX, и MURNX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Доходность на риск

FFGZX vs. MURNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MURNX
Ранг доходности на риск MURNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURNX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGZX c MURNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGZXMURNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.21

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.82

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.01

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

4.73

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGZX vs. MURNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа MURNX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и MURNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGZXMURNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.16

+0.69

Корреляция

Корреляция между FFGZX и MURNX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и MURNX

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности MURNX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		9.44%9.30%6.49%3.56%11.26%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и MURNX

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки MURNX в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и MURNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGZXMURNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-32.96%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-10.78%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-23.75%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-6.18%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-5.64%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.82%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и MURNX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 2.06%, в то время как у Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGZXMURNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.65%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

8.87%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

16.12%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

17.25%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

387.49%

-383.10%