PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFGX с FTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FFGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FFGX is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past year, FFGX returned 24.66% vs 47.58% for FTEC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGX charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FFGX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.56%.

FFGX

1 день
-3.80%
1 месяц
1.83%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.36%
1 год
24.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-3.70%
1 месяц
0.35%
С начала года
23.56%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.58%
3 года*
30.58%
5 лет*
19.77%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGX и FTEC

2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		13.21%27.85%-9.98%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		23.56%22.11%1.56%

Correlation

The correlation between FFGX and FTEC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.69

The correlation between FFGX and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFEMFFGX с FFDIFFGX с SCHGFFGX с VYMIFFGX с VOOFFGX с SCHFFFGX с IDVO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FFGX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFGXFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.10

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.63

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.94

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

9.03

-1.57

FFGX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFGX и FTEC

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFGXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-34.95%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-16.26%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-7.72%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-5.57%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.28%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) составляет 8.62%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что FFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFGXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

11.42%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

18.65%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

22.79%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

25.60%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

24.86%

-4.22%

Сравнение комиссий FFGX и FTEC

FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и FTEC

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.53%1.62%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FFGX and FTEC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (11.42%) compared to FFGX (8.62%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.95% vs FTEC's -34.95%.

On 1-year performance, FTEC leads with 47.58% vs 24.66% for FFGX. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FFGX has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 47.58% return vs 24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for FFGX.

FFGX has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.36% for FTEC.

FFGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.55% for FFGX and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGX и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор