PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGX с BDMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGX и BDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGX и BDMAX


2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
2.18%27.85%-2.87%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund
4.21%18.08%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у BDMAX с доходностью 4.21%.


FFGX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.18%
6 месяцев
4.36%
1 год
22.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BDMAX

1 день
0.68%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.21%
6 месяцев
8.60%
1 год
16.87%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.11%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Сравнение комиссий FFGX и BDMAX

FFGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.


Доходность на риск

FFGX vs. BDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c BDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGXBDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.51

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.68

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

5.05

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

14.01

-7.14

FFGX vs. BDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа BDMAX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и BDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGXBDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.51

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.10

-0.04

Корреляция

Корреляция между FFGX и BDMAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и BDMAX

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности BDMAX в 8.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
1.57%1.62%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund
8.58%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FFGX и BDMAX

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что больше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и BDMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFGXBDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-12.37%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-3.61%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-0.13%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.85%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.30%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и BDMAX

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFGXBDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

1.68%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

4.74%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

6.92%

+12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

6.51%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

5.77%

+12.60%