Сравнение FFGX с BDMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX).
FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGX и BDMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGX и BDMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 2.18% | 27.85% | -2.87% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у BDMAX с доходностью 4.21%.
FFGX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGX и BDMAX
FFGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.
Доходность на риск
FFGX vs. BDMAX — Ранг доходности на риск
FFGX
BDMAX
Сравнение FFGX c BDMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGX | BDMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.51 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.68 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 5.05 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 14.01 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.51 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FFGX и BDMAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и BDMAX
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности BDMAX в 8.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.57% | 1.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FFGX и BDMAX
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что больше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и BDMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -12.37% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -3.61% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -0.13% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -2.85% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.30% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и BDMAX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 1.68% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 4.74% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 6.92% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 6.51% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 5.77% | +12.60% |