PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGTX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGTX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGTX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGTX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		22.70%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.38%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, FFGTX показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFGTX имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции PCLIX немного впереди с 13.29%.

FFGTX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.64%
С начала года
22.70%
6 месяцев
30.84%
1 год
51.60%
3 года*
17.10%
5 лет*
15.16%
10 лет*
13.28%

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с SDCIFFGTX с PQCMXFFGTX с BRCYXFFGTX с DCMSXFFGTX с EAPCXFFGTX с BCSKXFFGTX с BICSX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий FFGTX и PCLIX

FFGTX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PCLIX в 0.98%.

FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

FFGTX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGTX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGTXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.83

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.38

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.13

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.47

8.68

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGTX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGTX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа PCLIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGTX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGTXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.83

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.98

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.17

+0.16

Корреляция

Корреляция между FFGTX и PCLIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGTX и PCLIX

Дивидендная доходность FFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности PCLIX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.64%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок FFGTX и PCLIX

Максимальная просадка FFGTX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGTX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGTXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-66.60%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-10.90%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-21.59%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.88%

-51.78%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

0.00%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.56%

-24.39%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.93%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGTX и PCLIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) составляет 6.12%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FFGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGTXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

10.48%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.76%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

18.95%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

19.13%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

40.53%

-17.99%