PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGIX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGIX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGIX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGIX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		22.84%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, FFGIX показывает доходность 22.84%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFGIX имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции PCLIX немного отстают с 13.29%.

FFGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.60%
С начала года
22.84%
6 месяцев
31.17%
1 год
52.34%
3 года*
17.70%
5 лет*
15.77%
10 лет*
13.87%

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с BRCYXFFGIX с PCLPXFFGIX с RYMEXFFGIX с EIPCXFFGIX с FIFGXFFGIX с DCMSX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий FFGIX и PCLIX

FFGIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Доходность на риск

FFGIX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGIX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGIXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.83

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.38

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

3.13

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.82

8.68

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGIX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGIX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа PCLIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGIX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGIXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.83

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.17

+0.18

Корреляция

Корреляция между FFGIX и PCLIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGIX и PCLIX

Дивидендная доходность FFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности PCLIX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.98%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок FFGIX и PCLIX

Максимальная просадка FFGIX за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGIX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGIXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.17%

-66.60%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-10.90%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-21.59%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

-51.78%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

0.00%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-24.39%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.93%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGIX и PCLIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) составляет 6.10%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGIXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

10.48%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.76%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

18.95%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

19.13%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

40.53%

-17.99%