PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFZX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFZX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

FFFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFZX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFZX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A		-0.98%22.79%13.31%18.99%-18.35%15.72%17.26%9.34%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FFFZX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

FFFZX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.97%
1 год
20.32%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.59%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с FFFZX:
FFFZX с FFSFXFFFZX с VOOFFFZX с PLTZXFFFZX с FCNTXFFFZX с FRHMXFFFZX с FSKAXFFFZX с FSPSX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FNGLX

Сравнение комиссий FFFZX и FRKMX

FFFZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

FFFZX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFZX
Ранг доходности на риск FFFZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFZX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFZX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFZXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.72

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.41

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.35

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

9.34

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFZX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFZX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFZX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFZXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Корреляция

Корреляция между FFFZX и FRKMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFZX и FRKMX

Дивидендная доходность FFFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A		6.31%6.25%1.44%1.34%10.74%9.51%5.21%6.78%11.61%3.53%4.64%3.73%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFZX и FRKMX

Максимальная просадка FFFZX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFZX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFZXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-16.04%

-40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.42%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-16.04%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-2.44%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-3.64%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.86%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFZX и FRKMX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FFFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFZXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

2.14%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

2.95%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

4.63%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

5.23%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

5.14%

+10.28%