PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFPX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFPX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FFFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFPX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFPX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFPX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I		-0.94%23.05%13.87%19.30%-18.16%16.03%17.59%26.64%-8.29%21.66%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFFPX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FFFPX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.99% против 4.81% соответственно.

FFFPX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.57%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.99%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFFPX:
FFFPX с FIPFXFFFPX с FXAIXFFFPX с FNILXFFFPX с FCNTXFFFPX с FFGZXFFFPX с FIKFXFFFPX с FIRMX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FFFPX и TDIFX

FFFPX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FFFPX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FFFPX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFPX
Ранг доходности на риск FFFPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFPX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFPXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.47

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.07

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.47

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

6.12

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFPX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFPX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFPX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFPXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.00

-0.33

Корреляция

Корреляция между FFFPX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFPX и TDIFX

Дивидендная доходность FFFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFPX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I		5.91%5.86%0.47%1.32%10.66%9.46%5.31%6.92%11.56%4.49%4.73%3.95%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFPX и TDIFX

Максимальная просадка FFFPX за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFPX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFPXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-12.21%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-2.84%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-12.21%

-15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

-12.21%

-19.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-1.83%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.77%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.84%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFPX и TDIFX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFPXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

1.51%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

2.32%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

4.34%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

5.89%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

5.05%

+10.38%