Сравнение FFFGX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
FFFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFGX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFGX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | -0.44% | 23.77% | 13.95% | 20.56% | -18.29% | 16.55% | 18.22% | 25.41% | -8.89% | 22.22% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFGX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции FFFGX превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.69% соответственно.
FFFGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.23%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFGX и AOA
FFFGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
FFFGX vs. AOA — Ранг доходности на риск
FFFGX
AOA
Сравнение FFFGX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFGX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.97 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.98 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 8.82 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFGX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FFFGX и AOA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFGX и AOA
Дивидендная доходность FFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | 4.42% | 4.40% | 1.97% | 1.84% | 12.04% | 12.00% | 4.99% | 6.51% | 7.82% | 4.01% | 4.15% | 4.07% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FFFGX и AOA
Максимальная просадка FFFGX за все время составила -54.61%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFGX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFGX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -28.38% | -26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -9.62% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -23.62% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -28.38% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -5.18% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -4.08% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.16% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFGX и AOA
Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FFFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFGX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.28% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 8.34% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 13.87% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 12.92% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 13.51% | +1.78% |