Сравнение FFFDX с TRRBX
FFFDX (Fidelity Freedom 2020 Fund) and TRRBX (T. Rowe Price Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFFDX returned 7.46%/yr vs 7.18%/yr for TRRBX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FFFDX charges 0.58%/yr vs 0.53%/yr for TRRBX.
Доходность
Сравнение доходности FFFDX и TRRBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFFDX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у TRRBX с доходностью 6.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFFDX имеют среднегодовую доходность 7.46%, а акции TRRBX немного отстают с 7.18%.
FFFDX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.46%
TRRBX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам FFFDX и TRRBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.12% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | 6.59% | 6.07% | 9.17% | 13.51% | -14.58% | 10.60% | 13.18% | 19.39% | -5.01% | 15.75% |
Correlation
The correlation between FFFDX and TRRBX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г. | 0.95 |
The correlation between FFFDX and TRRBX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFDX vs. TRRBX — Ранг доходности на риск
FFFDX
TRRBX
Сравнение FFFDX c TRRBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFDX | TRRBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.25 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.20 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 3.48 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFDX | TRRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.09 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.62 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FFFDX и TRRBX
Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, примерно равная максимальной просадке TRRBX в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и TRRBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFDX | TRRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -47.04% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -7.68% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -8.24% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -20.54% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.58% | -23.90% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -5.04% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.61% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFDX и TRRBX
Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFDX | TRRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.11% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 7.67% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 8.46% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 9.20% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 9.67% | -0.68% |
Сравнение комиссий FFFDX и TRRBX
FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TRRBX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFDX и TRRBX
Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.57% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 6.78% | 13.33% | 12.99% | 9.80% | 5.52% | 9.63% | 4.79% | 1.76% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FFFDX and TRRBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFDX has higher volatility (2.61%) compared to TRRBX (2.11%). In terms of maximum drawdown, FFFDX dropped -45.53% vs TRRBX's -47.04%.
FFFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFDX и TRRBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор