Сравнение FFFDX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFDX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFDX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 0.13% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.11% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFDX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FFFDX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.95%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFDX и PADLX
FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
FFFDX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FFFDX
PADLX
Сравнение FFFDX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFDX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.75 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.46 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.23 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 9.78 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFDX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FFFDX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFDX и PADLX
Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.35% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFFDX и PADLX
Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFDX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -18.87% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -4.65% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -18.87% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.93% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -4.95% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.06% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFDX и PADLX
Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFDX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.05% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 3.27% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 5.82% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 6.63% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 7.56% | +1.40% |