PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFCX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFCX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFCX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFCX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.04%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFFCX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VOOFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с QQQFFFCX с VTI
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий FFFCX и PDDDX

FFFCX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund

Доходность на риск

FFFCX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFCX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFCXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.43

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.03

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.83

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

8.88

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFCX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFCX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFCX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFCXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.12

Корреляция

Корреляция между FFFCX и PDDDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFCX и PDDDX

Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFCX и PDDDX

Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFCXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-18.88%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-5.29%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-16.64%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.60%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.06%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.09%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFCX и PDDDX

Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFCXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.43%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.72%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

6.65%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

13.75%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

11.45%

-5.17%