PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFCX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFCX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFCX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFCX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.04%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FFFCX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VOOFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с QQQFFFCX с VTI
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FFFCX и PDAHX

FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FFFCX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFCX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFCXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.59

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.23

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.08

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.97

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFCX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFCX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFCX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFCXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.19

Корреляция

Корреляция между FFFCX и PDAHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFCX и PDAHX

Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFCX и PDAHX

Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFCXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-15.65%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-4.60%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-15.65%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.31%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-2.71%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.96%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFCX и PDAHX

Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFCXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.16%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.27%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

5.84%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.54%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

6.41%

-0.13%