PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFAX с PCDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFAX с PCDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX).

FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFAX и PCDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFAX и PCDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.56%
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		-1.16%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%

Доходность по периодам

С начала года, FFFAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у PCDLX с доходностью -1.16%.

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%

PCDLX

1 день
1.66%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.66%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX
Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с PNOPXPCDLX с FIKFXPCDLX с FIRMXPCDLX с PDDDXPCDLX с PGOYXPCDLX с FFGZX

Сравнение комиссий FFFAX и PCDLX

FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PCDLX в 0.45%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Доходность на риск

FFFAX vs. PCDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFAX c PCDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFAXPCDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.35

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.97

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.85

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

9.06

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFAX vs. PCDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCDLX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFAX и PCDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFAXPCDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.35

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.68

+0.35

Корреляция

Корреляция между FFFAX и PCDLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFAX и PCDLX

Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности PCDLX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		10.13%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFAX и PCDLX

Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки PCDLX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и PCDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFAXPCDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-24.78%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-7.73%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-20.51%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-3.83%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-4.76%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.58%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFAX и PCDLX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 2.44%, в то время как у Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFAXPCDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.59%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

5.75%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

10.44%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

11.04%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

13.19%

-8.61%