PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFAX с FFSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFAX с FFSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX).

FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFAX и FFSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFAX и FFSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%3.52%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		-0.51%23.76%14.01%20.54%-18.28%16.54%18.08%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFFAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FFSFX с доходностью -0.51%.

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%

FFSFX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.48%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund

Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX
Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с SWYOX

Сравнение комиссий FFFAX и FFSFX

FFFAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund

Доходность на риск

FFFAX vs. FFSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFAX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFAXFFSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.43

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.04

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.04

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

9.00

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFAX vs. FFSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFAX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFAXFFSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.43

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.67

+0.36

Корреляция

Корреляция между FFFAX и FFSFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFAX и FFSFX

Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FFSFX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		3.71%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFAX и FFSFX

Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки FFSFX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и FFSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFAXFFSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-31.03%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-11.20%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-27.31%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-7.00%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-6.02%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.54%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFAX и FFSFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 2.44%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFAXFFSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

6.64%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

10.01%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

16.24%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

14.91%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

17.08%

-12.50%