Сравнение FFEZX с FIRVX
FFEZX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class) and FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFEZX returned 10.72%/yr vs 176.04%/yr for FIRVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FFEZX charges 0.08%/yr vs 0.47%/yr for FIRVX.
Доходность
Сравнение доходности FFEZX и FIRVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEZX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у FIRVX с доходностью 1,440,933.92%. За последние 10 лет акции FFEZX уступали акциям FIRVX по среднегодовой доходности: 10.72% против 176.04% соответственно.
FFEZX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 10.72%
FIRVX
- 1 день
- 1,371,718.18%
- 1 месяц
- 1,382,668.54%
- С начала года
- 1,440,933.92%
- 6 месяцев
- 1,439,520.33%
- 1 год
- 1,540,007.78%
- 3 года*
- 2,512.79%
- 5 лет*
- 597.67%
- 10 лет*
- 176.04%
Сравнение доходности по годам FFEZX и FIRVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 8.47% | 17.36% | 11.27% | 17.31% | -17.55% | 13.80% | 15.58% | 24.92% | -6.72% | 20.40% |
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | 12.25% | 5.86% | 10.72% | -14.63% | 6.77% | 12.06% | 16.19% | -4.45% | 13.32% |
Correlation
The correlation between FFEZX and FIRVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.95 |
The correlation between FFEZX and FIRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEZX vs. FIRVX — Ранг доходности на риск
FFEZX
FIRVX
Сравнение FFEZX c FIRVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFEZX | FIRVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -351,352.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 49,085.82 | -49,084.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 356,370.91 | -356,367.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 1,512,145.77 | -1,512,132.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFEZX и FIRVX
Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FIRVX в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FIRVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEZX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -40.59% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -4.51% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.02% | -6.52% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -20.10% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.46% | -20.10% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -4.97% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.06% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEZX и FIRVX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 3.77%, в то время как у Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) волатильность равна 952.63%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEZX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 952.63% | -948.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 952.62% | -944.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 1,374,447.92% | -1,374,438.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 614,671.81% | -614,659.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 434,465.54% | -434,452.15% |
Сравнение комиссий FFEZX и FIRVX
FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIRVX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEZX и FIRVX
Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FIRVX в 102.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 2.60% | 2.80% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.04% | 2.18% | 16.18% | 2.27% | 1.85% | 2.01% | 2.04% |
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 102.87% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FFEZX and FIRVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIRVX has higher volatility (952.63%) compared to FFEZX (3.77%). In terms of maximum drawdown, FFEZX dropped -28.46% vs FIRVX's -40.59%.
FFEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEZX и FIRVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор