Сравнение FFEM с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
FFEM и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEM и IEMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEM и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 6.88% | 40.03% | -2.27% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.55% | 32.56% | -1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 4.55%.
FFEM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEMG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEM и IEMG
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Доходность на риск
FFEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск
FFEM
IEMG
Сравнение FFEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.70 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.30 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.58 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 9.84 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.70 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.28 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между FFEM и IEMG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и IEMG
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности IEMG в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.63% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и IEMG
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и IEMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEM | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -38.71% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -13.21% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -9.40% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -13.11% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.46% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и IEMG
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEM | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 9.35% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 14.68% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 19.79% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 17.91% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 19.84% | +1.27% |