Сравнение FFEM с FTXL
FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past year, FFEM returned 68.49% vs 225.15% for FTXL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FFEM и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 33.06%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.
FFEM
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 33.06%
- 6 месяцев
- 36.71%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 30.59%
- С начала года
- 115.70%
- 6 месяцев
- 113.17%
- 1 год
- 225.15%
- 3 года*
- 61.52%
- 5 лет*
- 34.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFEM и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 33.06% | 40.03% | -2.27% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 115.70% | 48.94% | -1.36% |
Correlation
The correlation between FFEM and FTXL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between FFEM and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEM vs. FTXL — Ранг доходности на риск
FFEM
FTXL
Сравнение FFEM c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.78 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 15.62 | -10.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.18 | 58.28 | -38.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 6.33 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.94 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и FTXL
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEM | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -43.87% | +27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -14.51% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -10.56% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.88% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и FTXL
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) составляет 9.03%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что FFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEM | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 14.28% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 28.98% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 35.94% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 36.02% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 34.25% | -12.23% |
Сравнение комиссий FFEM и FTXL
И FFEM, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и FTXL
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FTXL в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.22% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.12% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FFEM and FTXL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (14.28%) compared to FFEM (9.03%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -16.29% vs FTXL's -43.87%.
On 1-year performance, FTXL leads with 225.15% vs 68.49% for FFEM. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FFEM has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 225.15% return vs 68.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFEM and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.
FFEM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.12% for FTXL.
FFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEM и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор