Сравнение FFEM с FETH
FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Over the past year, FFEM returned 63.82% vs -32.61% for FETH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FFEM и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -40.26%.
FFEM
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 34.56%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFEM и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 31.03% | 40.03% | -2.27% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -0.54% |
Correlation
The correlation between FFEM and FETH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEM vs. FETH — Ранг доходности на риск
FFEM
FETH
Сравнение FFEM c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.96 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.52 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | -0.86 | +19.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | -0.48 | +3.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | -0.42 | +2.56 |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и FETH
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEM | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -64.00% | +47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -63.45% | +49.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -63.45% | +60.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -32.79% | +30.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 38.03% | -34.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) составляет 9.04%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что FFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEM | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 9.77% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 45.28% | -26.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 68.41% | -46.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 72.20% | -50.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 72.20% | -50.16% |
Сравнение комиссий FFEM и FETH
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и FETH
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.24% | 1.59% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FFEM and FETH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.77%) compared to FFEM (9.04%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -16.29% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FFEM leads with 63.82% vs -32.61% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FFEM has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFEM has performed better with a 63.82% return vs -32.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.
FFEM has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for FETH.
FFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.00% for FETH.
FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEM и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор